Hệ thống giao dịch Turtle Trading

Turtle Trading là một phương pháp giao dịch nổi tiếng được Richard Dennis và William Eckhardt phát triển vào những năm 1980. Phương pháp này dựa trên xu hướng (trend-following) và sử dụng các quy tắc cụ thể để xác định thời điểm mua và bán dựa trên sự đột phá giá (breakout).

Turtle Trading được phát triển như thế nào?

Vào đầu những năm 1980, Richard Dennis, một nhà giao dịch huyền thoại, đã trở nên nổi tiếng trong giới tài chính khi biến khoản vốn khởi điểm dưới 5.000 USD thành hơn 100 triệu USD nhờ tuân thủ các quy tắc giao dịch của mình.

Richard tin rằng bất kỳ ai cũng có thể giao dịch thành công nếu họ học và áp dụng đúng các quy tắc này. Tuy nhiên, đối tác của ông, William Eckhardt, lại cho rằng thành công của Richard chỉ là nhờ may mắn chứ không liên quan đến năng khiếu hay phương pháp giao dịch đặc biệt.

Để chứng minh quan điểm, Richard thực hiện một thí nghiệm độc đáo. Ông đăng tin tuyển dụng trên các tờ báo lớn như The Wall Street Journal, New York Times, và Barron’s, tìm kiếm những người chưa có kinh nghiệm giao dịch tham gia khóa học của mình. Sau khi nhận được hàng nghìn đơn đăng ký, ông chỉ chọn ra 14 người để đào tạo.

Khóa học kéo dài 2 tuần, trong đó Richard hướng dẫn nhóm học viên – được ông gọi là “những con rùa” (Turtles) – các quy tắc giao dịch quan trọng. Ông lấy cảm hứng từ các trang trại nuôi rùa tại Singapore mà ông từng ghé thăm, tin rằng có thể đào tạo ra những nhà giao dịch thành công giống như việc nuôi rùa theo quy trình khoa học. Cũng từ đây, cái tên Turtle Trading được hình thành.

Sau khóa đào tạo, Richard trao cho mỗi học viên 1 triệu USD từ số vốn của ông để giao dịch thực tế. Kết quả đáng kinh ngạc, nhóm “những con rùa” đã kiếm được 175 triệu USD chỉ trong 5 năm, khẳng định rằng bất kỳ ai cũng có thể giao dịch thành công nếu tuân thủ đúng các quy tắc đã được chứng minh.

Dưới đây là chi tiết về phương pháp Turtle Trading:

Nguyên tắc cơ bản của Turtle Trading

1. Giao dịch theo xu hướng (Trend-Following):
   Turtle Trading tìm kiếm các xu hướng lớn trên thị trường, cả tăng và giảm, và giao dịch theo hướng của xu hướng đó.
2. Breakout Strategy:
   Phương pháp này dựa trên sự đột phá giá khỏi mức cao hoặc thấp trong một khoảng thời gian cố định (ví dụ: 20 ngày hoặc 55 ngày).
3. Quản lý rủi ro:
   Quản lý vốn và rủi ro là yếu tố quan trọng. Mỗi giao dịch chỉ được phép rủi ro một phần nhỏ (ví dụ: 1-2%) tổng số vốn của nhà giao dịch.
4. Hệ thống giao dịch có quy tắc rõ ràng:
   Turtle Trading không dựa vào cảm xúc. Tất cả các quyết định mua, bán, và quản lý vốn đều dựa trên các quy tắc đã được thiết lập.

Cách hoạt động của Turtle Trading

1. Xác định điểm vào lệnh

• Breakout 20 ngày: Mua nếu giá vượt mức cao nhất trong 20 ngày qua hoặc bán nếu giá thấp hơn mức thấp nhất trong 20 ngày qua.
• Breakout 55 ngày: Sử dụng mức cao/thấp của 55 ngày để xác nhận xu hướng dài hạn.

2. Quản lý khối lượng giao dịch (Position Sizing)

• Tính toán số lượng hợp đồng hoặc cổ phiếu dựa trên độ biến động của thị trường (ATR – Average True Range).
• Đảm bảo rủi ro của mỗi giao dịch không vượt quá tỷ lệ cố định trên tổng vốn (thường là 1-2%).

3. Quản lý rủi ro (Risk Management)

• Sử dụng lệnh cắt lỗ (stop-loss) để hạn chế thua lỗ. Điểm cắt lỗ được tính dựa trên ATR.
• Đảm bảo không rủi ro quá 2% tổng vốn cho bất kỳ giao dịch nào.

4. Xác định điểm thoát lệnh (Exit Strategy)

• Breakout ngược: Thoát lệnh khi giá phá vỡ ngược lại mức cao/thấp trong 10 ngày hoặc 20 ngày.
• Sử dụng trailing stop để khóa lợi nhuận khi xu hướng kết thúc.

Ưu điểm của Turtle Trading

• Hệ thống rõ ràng: Quy tắc chi tiết giúp tránh giao dịch dựa trên cảm xúc.
• Dễ áp dụng: Không cần quá nhiều chỉ báo phức tạp, chỉ tập trung vào giá và ATR.
• Hiệu quả trong thị trường có xu hướng: Đặc biệt phù hợp với các thị trường biến động lớn như forex, cổ phiếu, và hàng hóa.

Nhược điểm của Turtle Trading

• Không hiệu quả trong thị trường không có xu hướng (sideway): Phương pháp này có thể gây thua lỗ liên tục trong điều kiện thị trường dao động hẹp.
• Đòi hỏi kỷ luật cao: Tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc là điều bắt buộc để thành công.
• Cần vốn lớn: Do quản lý rủi ro dựa trên ATR, một số giao dịch có thể yêu cầu vốn lớn để duy trì kích thước vị thế hợp lý.

Cách áp dụng Turtle Trading vào thực tế

1. Sử dụng phần mềm phân tích: Tradingview thêm 2 chỉ báo Donchian channel. Thiết lập với độ dài 10 và 20 cho mỗi Donchian.
2. Quy tắc: Mua/Bán khi giá phá qua Donchian 20, cắt lệnh khi giá phá qua Donchian 10.

Ví dụ về XAU khung H1.

Ý nghĩa và di sản của Turtle Trading:

• Phương pháp Turtle Trading: Các quy tắc giao dịch mà Richard dạy cho nhóm Turtles đã trở thành nền tảng của chiến lược giao dịch trend-following, được áp dụng rộng rãi trên thị trường tài chính.
• Bài học quan trọng:
  1. Kỷ luật và tuân thủ quy tắc là yếu tố quyết định thành công.
  2. Quản lý rủi ro chặt chẽ giúp bảo vệ vốn và tối đa hóa lợi nhuận.
  3. Giao dịch là một kỹ năng có thể học và rèn luyện.